Как называется мера разброса случайной величины

Эконометрика 1 модуль
1. В каком законе выяснялись закономерности спроса на основе соотношений между урожаем зерновых и ценами на зерно?
в законе Кинга
2. Как называется мера разброса случайной величины?
дисперсия
3. При исследований каких моделей эконометрическое исследование может включать в себя выявление трендов, лагов, циклической компоненты?
моделей временных рядов
4. Какая из перечисленных шкал не относится к основным шкалам качественных признаков?
шкала отношений
5. Кто основал журнал «Эконометрика»?
Р. Фриш
6. Что из перечисленного может включать эконометрическое исследование на современном этапе развития при исследовании моделей по независимым неупорядоченным наблюдениям?
оценку параметров модели
7. В какой шкале есть естественная единица измерения, но нет естественного начала отсчета?
в шкале разностей
8. Кто из ученых создал теорию интегрированных моделей авторегрессии ¾ скользящего среднего?
Дж. Бокс и Г. Дженкинс
9. В какой системе каждая объясняемая переменная рассматривается как функция одного и того же набора факторов?
в системе независимых уравнений
10. Какая шкала измерений относится к шкалам количественных признаков?
шкала интервалов
11. Какие эконометрические модели разработали в 80 — в начале 90-х гг. Р.Э. Игл, Т. Боллеслев и Нельсон?
модели авторегрессионной условной гетероскедастичности
12. Какие шкалы измерений являются наиболее распространенными и удобными?
шкалы отношений
13. Какому ученому в 1980 г. присуждена Нобелевская премия за применение эконометрических моделей к анализу экономических колебаний и в экономической политике?
Л. Клейну
14. В какой стране было создано первое международное эконометрическое общество?
в США
15. Что из перечисленного является постоянной составляющей случайной величины?
среднеарифметическое значение
16. Что является целью эконометрики как науки? (по Э. Маленво)
эмпирический анализ экономических законов
17. Кто из исследователей придавал широкое толкование эконометрике, интерпретируя ее как любое применение математики или статистических методов к изучению экономических явлений?
Э. Маленво
18. Какие компоненты входят в состав случайных величин в процессе анализа?
постоянная и случайная компоненты
19. Чему равно среднее случайной компоненты, или остатка?
0
20. Кто впервые ввел термин «эконометрия»?
П. Цьемпа
21. Кто из отечественных ученых на союзном уровне описал динамику урожайности зерновых культур уравнениями с малым числом параметров?
В. Обухов
22. Какие разделы содержит эконометрика?
моделирование данных, неупорядоченных во времени, и теория временных рядов
23. Какие характеристики экономики невозможно измерить непосредственно?
латентные характеристики
24. Кто из ученых занимался проблемой цикличности?
К. Жюгляр
25. Кто является автором первой книги по эконометрике «Законы заработной платы. эссе по статистической экономике»?
Г. Мур

2 модуль
1. Если регрессия значима, то
Fнабл>Fкрит
2. Что показывает величина коэффициента регрессии?
среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу
3. Что означает совпадение среднего от выборочной оценки с искомой неизвестной величиной соответствующего параметра для генеральной совокупности?
несмещенность
4. Какой является регрессия, если k= 2?
множественной
5. Чем характеризуется рассеяние (отклонение) точек наблюдения относительно кривой регрессии?
остаточной регрессией
6. Какой коэффициент является показателем тесноты связи?
линейный коэффициент корреляции
7. Какая величина равна просто средней от суммы квадратов остатков (отклонений)?
остаточная регрессия
8. Каким выражением определяется коэффициент корреляции, являющийся мерой линейной связи между случайными величинами x и y?
r(x, y)=…
9. Какого значения не должна превышать средняя ошибка аппроксимации?
7-8%
10. Кто ввел термин «регрессия»?
Ф. Гальтон
11. Какой коэффициент в функции потребления используется для расчета мультипликатора?
коэффициент регрессии
12. С помощью какого коэффициента определяется качество подбора линейной функции?
с помощью коэффициента детерминации
13. Каким выражением определяется выборочный коэффициент корреляции?
r(x,y) с квадратами
14. Что называют результативным признаком в регрессионном анализе?
зависимую переменную
15. Дисперсию какой переменной исследует дисперсионный анализ?
зависимой переменной
16. Какая регрессия характеризуется прозрачной интерпретацией параметров модели?
линейная регрессия
17. Какой коэффициент характеризует долю дисперсии, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака y?
коэффициент детерминации
18. Какой коэффициент показывает, на сколько процентов в среднем по совокупности изменится результат y от своей средней величины при изменении фактора x на 1% от его (фактора x) среднего значения?
коэффициент эластичности
19. Чему равна величина остаточной дисперсии, если фактические значения результативного признака совпадают с теоретическими или расчетными значениями?
0
20. Какой метод применяют для оценки параметров a, b уравнения регрессии?
метод наименьших квадратов (МНК)
21. Какой метод основан на требовании минимизации суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от расчетных?
метод наименьших квадратов
22. При каком значении k регрессия называется парной?
k= 1
23. Что из перечисленного не относится к нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам?
показательная функция
24. Суть какой теоремы в том, что если случайная величина является общим результатом взаимодействия большого числа других случайных величин, ни одна из которых не оказывает преобладающего влияния на общий результат, то такая результирующая случайная величина будет описываться приблизительно нормальным распределением?
центральной предельной теоремы
25. Каким уравнением описывается линейная регрессия?
y = a + bx + ε
(3 ошибки)

3 модуль ()1 ошибка
1. Как проверяется гетероскедастичность моделей в асимптотическом тесте Бреуша и Пагана?
по критерию c2(r)
2. Какой критерий позволяет выбирать наилучшую модель из множества различных спецификаций и численно построен так, чтобы учесть влияние на качество подгонки модели двух противоположных тенденций?
критерий Шварца
3. По какой величине судят о качестве модели?
по средней относительной ошибке аппроксимации
4. Каким выражением описывается условие однородности (гомоскедастичности) наблюдений?
s2(yu) =s2(hu+eu) =s2(eu) =s2
5. Какой метод применим при условии диагональности матрицы ковариаций вектора ошибок?
метод наименьших квадратов
6. Каким выражением определяется абсолютная ошибка аппроксимации?
yi-y1i=e
7. Что понимается под мультиколлинеарностью?
высокая степень коррелированности объясняющих переменных
8. Какие переменные представляют собой исходные переменные, из которых вычитаются соответствующие средние, а полученная разность делится на стандартное отклонение?
стандартизованные переменные
9. Какая ошибка на контрольной выборке свидетельствует о хорошем качестве построенной модели?
4-9%
10. Каким методом может быть проведена оценка значимости мультиколлинеарности факторов?
методом испытания гипотезы о независимости переменных
11. Какая переменная должна выражаться в виде линейной функции от неизвестной переменной?
замещающая переменная
12. Дисперсии и ковариации ошибок наблюдений в обобщенной линейной модели множественной регрессии
могут быть произвольными
13. В чем заключается второй подход к решению проблемы гетероскедастичности?
в построении моделей, учитывающих гетероскедастичность ошибок наблюдений
14. Чем в простейшем случае парной регрессии является стандартизованный коэффициент регрессии?
линейным коэффициентом корреляции
15. Что из перечисленного используют для проверки гипотезы, если исследователь предполагает, что за время наблюдений произошли резкие структурные изменения в виде связей между зависимой и независимыми переменными?
тест Чоу
16. Чему равен определитель матрицы, если между факторами имеется полная линейная зависимость и все коэффициенты корреляции равны 1?
0
17. По какой формуле производят расчет коэффициентов модели при использовании метода гребневой регрессии?
bгр= (XTX+DгрIk+ 1)-1XTY
18. По какой формуле, согласно теореме Айткена, производится оценка коэффициентов модели?
b= (X¢W-1X)-1X¢W-1Y
19. Какой из перечисленных тестов не требует предположения о нормальности распределения регрессионных остатков?
тест ранговой корреляции Спирмена
20. Как называют переменную, которая должна быть в модели согласно правильной теории?
существенной
21. Чем ближе к единице значение определителя матрицы межфакторной корреляции, тем
меньше мультиколлинеарность факторов
22. Какой критерий используется для оценки значимости уравнения регрессии в целом?
F-критерия Фишера
23. Какой показатель фиксирует долю объясненной вариации результативного признака за счет рассматриваемых в регрессии факторов?
показатель детерминации
24. Какие коэффициенты позволяют исключать из модели дублирующие факторы?
коэффициенты интеркорреляции
25. Чему равно число степеней свободы остаточной суммы квадратов при линейной регрессии?
n- 2
Модуль 4
1. Какие этапы включает в себя процесс структурного моделирования?
все перечисленные этапы
2. Суть какого метода заключается в частичной замене непригодной объясняющей переменной на такую переменную, которая не коррелирована со случайным членом?
метода инструментальных переменных
3. Что представляет переменная x, входящая в выражение ?
возмущающий процесс
4. При каком условии общее решение разностного уравнения вида носит «взрывной» характер?
при |a1|> 2
5. Как называются взаимозависимые переменные, которые определяются внутри модели (внутри самой системы) и обозначаются у?
эндогенными переменными
6. В какой модели на основе коэффициентов приведенной формы можно получить два или более значений одного структурного коэффициента?
в сверхидентифицируемой
7. Какие коэффициенты называются структурными коэффициентами модели?
коэффициенты при эндогенных и экзогенных переменных в структурной форме модели
8. Какой метод при ограниченной информации, называется методом наименьшего дисперсионного отношения?
метод максимального правдоподобия
9. Как называются переменные, относящиеся к предыдущим моментам времени?
лаговыми переменными
10. Если набор чисел X связан с другим набором чисел Y зависимостью Y= 4X, то дисперсия Y должна быть
в 16 раз больше, чем дисперсия X
11. Какой метод применяется для решения идентифицируемой системы?
косвенный метод наименьших квадратов
12. Какие переменные понимаются под предопределенными переменными?
экзогенные переменные и лаговые эндогенные переменные
13. Какой метод используют, если нужно всего лишь уточнить характер связей переменных?
метод путевого анализа
14. Что позволяет сделать построение моделей корреляционной структуры?
проверить гипотезу о том, что матрица корреляции имеет определенный вид
15. Какой является модель, если все ее структурные коэффициенты однозначно определяются по коэффициентам приведенной формы модели и при этом число параметров в обеих формах модели одинаково?
идентифицируемой
16. Каким выражением определяется зависимость потребления в год с номером t от дохода в предыдущий период y(t- 1)?
C(t) =b+cy(t- 1)
17. Как называются независимые переменные, которые определяются вне системы и обозначаются как х?
экзогенными переменными
18. При каком условии вся модель считается идентифицируемой?
если идентифицируемо хотя бы одно уравнение системы
19. В каком случае модель является неидентифицируемой?
если число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
20. Какие переменные часто приходится вводить для учета влияния качественных факторов?
фиктивные переменные
21. Что позволяет сделать построение моделей структуры средних?
исследовать структуру средних одновременно с анализом дисперсий и ковариаций
22. Какие переменные могут включать в себя причинные модели?
явные и латентные переменные
23. При каком условии уравнение неидентифицируемо?
если число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе, увеличенное на единицу, меньше числа эндогенных переменных в уравнении
24. При решении выражения способом движения «назад» ошибки ei
накапливаются
25. Что позволяет сделать моделирование ковариационной структуры?
проверить гипотезу о том, что матрица ковариации имеет определенный вид

4 модуль
1. О чем свидетельствуют большие значения, близкие к 1, величины (1 -а1) модели корректировки ошибок (МКО)?
о том, что экономические факторы сильно изменяют результат
2. На какое количество участков разбивается последовательность для проверки условия стационарности ряда?
на два участка
3. Для уменьшения амплитуды колебаний у сглаженного ряда Y(t)необходимо
увеличивать ширину интервала сглаживания m
4. Какое предположение является одним из априорных предположений при применении параметрических тестов для проверки стационарности?
предположение о нормальном законе распределения значений временного ряда
5. Что называется временным рядом?
последовательность значений признака, принимаемых в течение нескольких последовательных моментов времени или периодов
6. Как изменяется дисперсия сглаженного по квадратичному полиному ряда Y(t) при увеличении числа m уравнений?
уменьшается
7. Какие тренды коррелируют между собой?
временные
8. Что из перечисленного используют для проверки стационарности временного ряда?
сериальный критерий стационарности
9. Как называют корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда?
автокорреляцией уровней ряда
10. Как называется случайная переменная с переменной дисперсией?
гетероскедастической
11. При каком условии сглаживание ряда называется центрированным?
при k=l
12. Каким путем может быть исключен временной тренд из результирующей переменной?
путем построения регрессии этой переменной по времени и перехода к остаткам, которые образуют новую стационарную переменную, уже свободную от тренда
13. По какой формуле рассчитываются коэффициенты,если в качестве сглаживающего многочлена взять прямую?
ar= 1/m
14. Какая компонента объясняет отклонения от тренда с периодичностью от 2 до 10 лет?
циклическая компонента
15. Что в выражении обозначают параметром L?
функцию правдоподобия
16. Какая последовательность является белым шумом?
если каждая случайная величина последовательности имеет нулевое среднее и некоррелирована с другими элементами последовательности
17. К какому классу принадлежит ряд, если он содержит единичные корни и интегрируем с порядком d?
I(d)
18. Как называется стохастическая переменная с постоянной дисперсией?
гомоскедастическая переменная
19. Какой принцип разработки прогнозов предполагает соответствие, максимальное приближение теоретических моделей к реальным производственно-экономическим процессам?
адекватность прогнозирования
20. Как называется число значений исходного ряда, одновременно участвующих в сглаживании?
шириной интервала сглаживания
21. Что относится к основным принципам разработки прогнозов?
системность, адекватность, альтернативность
22. Для чего применяется сериальный критерий стационарности?
для проверки стационарности временного ряда
23. Как называется модель вида ?
авторегрессионной условной гетероскедастической моделью (АРУГ-моделью)
24. Что представляет уравнение ?
АРСС-процесс для -последовательности
25. Какие переменные используются в процессе случайного блуждания?
некоррелированные нестационарные переме

Я не могу найти хотя бы приблизительные вопросы по теме "Экономика общественного сектора", может быть у Вас есть.

На 8 странице есть. раздел "Экономика общественного сектора" там есть и вопросы и сегодня я ответы выложила.
УДАЧИ

Здравствуйте, если не сложно помогите, пожалуйста!
Не смогла найти ответы на 3 вопроса из теста

1) Исследуется потребление продукта P в трех регионах A, B, C. Были введены следующие фиктивные переменные: z1 (1 — регион A, 0 — в остальных случаях) и z2 (1 — регион B, 0 — в остальных случаях), и получено следующее уравнение Y = b0 + b1z1 + b2z2 + ε.
Чему равен объем потребления продукта P в регионе B:
а) b0;
б) b0 + b1;
в) b1;
г) b0 – b1.

2) Зависимость спроса на масло (Y, количество масла на душу населения, кг) от цены (Х1, руб.) и от величины дохода на душу населения (Х2, тыс. руб.) выражается уравнением: Y = 0,056 X1-0,858X21,126ε. Чему равен коэффициент эластичности спроса на масло по цене:
а) 0,858;
б) -0,858;
в) -0,858/1,126;
г) 0,056.

3) Модель авторегрессии скользящего среднего АРСС(1,1) описывается уравнением:
а) yt = b0+ b1yt-1 + εt;
б) yt = b0+ b1yt-1 + b2yt-2 + εt;
в) yt = b0+ b1yt-1 + εt – γ1εt-1;
г) yt = εt – γ1εt-1.

Завтра уже экзамен.

2 модуль
23. Что из перечисленного не относится к нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам?
показательная функция — не правильно.

правильный ответ: равносторонняя гипербола

Добавлено через 38 минут
3 модуль
5. Какой метод применим при условии диагональности матрицы ковариаций вектора ошибок?
метод наименьших квадратов — не правильно.

правильный ответ: метод использования стандартных отклонений в форме Уайта

Добавлено через 1 час 7 минут
Модуль 4
18. При каком условии вся модель считается идентифицируемой?
если идентифицируемо хотя бы одно уравнение системы — не правильно.

правильный ответ: если идентифицируемо каждое уравнение системы

Светла, спасибо Вам!

А нет случайно контрольного задания?

не могу понять как решать задачу

не могу понять как решать задачу
Это контрольное задание или просто вырезка из очередного тренинга?

Ребята Помогите пожалуйста у кого есть свежие ответы по эконометрике?

Спасибо, ответы все сходятся, в итоге 5 за экзамен

Что из перечисленного не относится к нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам?
равносторонняя гипербола

23. Что из перечисленного не относится к нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам?
показательная функция

Парвильный ответ. равносторонняя гипербола

Ребят, кто сдавал, а в итоге что? задачник понятен, а вот итог?

Да, ребят, ну кто-нибудь напишите, итоговый тест из каких вопросов состоит? Всё из тренингов или новые?

Ну ребяяят, ну ПОЖАЛУЙСТА! Кто-нибудь ответьте! Очень важно!

Да, ребят, ну кто-нибудь напишите, итоговый тест из каких вопросов состоит? Всё из тренингов или новые?

Ну ребяяят, ну ПОЖАЛУЙСТА! Кто-нибудь ответьте! Очень важно!

Всё из тренингов, только что сдал на отлично

Какие этапы включает в себя процесс структурного моделирования?
Выберите один ответ:

программа проверяет, насколько хорошо полученные дисперсии и ковариации отвечают данной модели

исследователь (пользователь) описывает (обычно с помощью диаграммы путей) модель, представляющую его понимание зависимостей между переменными

все перечисленные этапы

программа с помощью специальных внутренних методов определяет, какие значения дисперсий и ковариаций переменных получаются в текущей модели на основании входных данных
Вопрос 2
Пока нет ответа
Балл: 1
Текст вопроса
Какой метод применим при условии диагональности матрицы ковариаций вектора ошибок?
Выберите один ответ:

метод стандартных ошибок в форме Невье  Веста

метод использования стандартных отклонений в форме Уайта

метод наименьших квадратов
Вопрос 3
Пока нет ответа
Балл: 1
Текст вопроса
Как называются независимые переменные, которые определяются вне системы и обозначаются какх?
Выберите один ответ:

экзогенными переменными
Вопрос 4
Пока нет ответа
Балл: 1
Текст вопроса
Кто из ученых создал теорию интегрированных моделей авторегрессии  скользящего среднего?
Выберите один ответ:

Дж. Бокс и Г. Дженкинс

П. Цьемпа
Вопрос 5
Пока нет ответа
Балл: 1
Текст вопроса
Какая величина равна просто средней от суммы квадратов остатков (отклонений)?
Выберите один ответ:

среднеквадратическое отклонение
Вопрос 6
Пока нет ответа
Балл: 1
вопрос
Текст вопроса
Если регрессия значима, то
Выберите один ответ:

FнаблFкрит
Вопрос 7
Пока нет ответа
Балл: 1
Текст вопроса
Каким выражением определяется зависимость потребления в год с номером t от дохода в предыдущий период y(t 1)?
Выберите один ответ:

Вопрос 8
Пока нет ответа
Балл: 1
Текст вопроса
Дисперсию какой переменной исследует дисперсионный анализ?
Выберите один ответ:

зависимой переменной
Вопрос 9
Пока нет ответа
Балл: 1
Текст вопроса
Какая переменная должна выражаться в виде линейной функции от неизвестной переменной?
Выберите один ответ:

обобщающая переменная
Вопрос 10
Пока нет ответа
Балл: 1
Текст вопроса
Какому ученому в 1980 г. присуждена Нобелевская премия за применение эконометрических моделей к анализу экономических колебаний и в экономической политике?
Выберите один ответ:

Л. Клейну
Вопрос 11
Пока нет ответа
Балл: 1
Текст вопроса
Чем ближе к единице значение определителя матрицы межфакторной корреляции, тем
Выберите один ответ:

сильнее мультиколлинеарность факторов

сложнее интерпретировать параметры регрессии

меньше мультиколлинеарность факторов
Вопрос 12
Пока нет ответа
Балл: 1
Текст вопроса
Кто впервые ввел термин «эконометрия»?
Выберите один ответ:

Р. Фриш
Вопрос 13
Пока нет ответа
Балл: 1
Текст вопроса
Какой критерий используется для оценки значимости уравнения регрессии в целом?
Выберите один ответ:

коэффициента корреляции Пирсона

t-критерия Стьюдента
Вопрос 14
Пока нет ответа
Балл: 1
Текст вопроса
Кто ввел термин «регрессия»?
Выберите один ответ:

Ф. Гальтон
Вопрос 15
Пока нет ответа
Балл: 1
Текст вопроса
Суть какого метода заключается в частичной замене непригодной объясняющей переменной на такую переменную, которая не коррелирована со случайным членом?

Выберите один ответ:

метода инструментальных переменных

метода максимального правдоподобия

косвенного метода наименьших квадратов
Вопрос 16
Текст вопроса
Какие эконометрические модели разработали в 80  в начале 90-х гг. Р.Э. Игл, Т. Боллеслев и Нельсон?
Выберите один ответ:

модели распределенным лагом

модели исправления ошибок

модели авторегрессионной условной гетероскедастичности



эконометрика, mti,sdo,мти тесты,сдо тесты:[Архив] Эконометрика Тесты